PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGN с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENGN с VUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о enGene Holdings Inc (ENGN) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ENGN и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в enGene Holdings Inc (ENGN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENGN и VUG

2026 (YTD)202520242023
ENGN
enGene Holdings Inc		-25.91%35.79%-27.95%-53.85%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.29%19.40%32.69%14.66%

Доходность по периодам

С начала года, ENGN показывает доходность -25.91%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.29%.

ENGN

1 день
-1.04%
1 месяц
-30.75%
С начала года
-25.91%
6 месяцев
-17.81%
1 год
50.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
0.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.34%
1 год
17.67%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

enGene Holdings Inc

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

ENGN vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGN
Ранг доходности на риск ENGN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGN c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enGene Holdings Inc (ENGN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGNVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.78

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

3.90

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGN vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGN на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGN и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGNVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.58

-0.87

Корреляция

Корреляция между ENGN и VUG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGN и VUG

ENGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGN
enGene Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ENGN и VUG

Максимальная просадка ENGN за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGN и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ENGNVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.60%

-50.68%

-34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.22%

-16.53%

-32.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-12.15%

-54.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.03%

-7.13%

-52.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.85%

4.78%

+16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGN и VUG

enGene Holdings Inc (ENGN) имеет более высокую волатильность в 28.28% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ENGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENGNVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.28%

7.02%

+21.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.34%

12.69%

+58.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.78%

22.69%

+70.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.20%

22.22%

+102.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.20%

21.38%

+103.82%