Сравнение ENGIY с B
ENGIY (Engie SA ADR) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. ENGIY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ENGIY returned 13.87%/yr vs 9.22%/yr for B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGIY и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGIY показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у B с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции ENGIY превзошли акции B по среднегодовой доходности: 13.87% против 9.22% соответственно.
ENGIY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- 23.62%
- 10 лет*
- 13.87%
B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 103.64%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам ENGIY и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIY Engie SA ADR | 21.91% | 79.77% | -5.17% | 35.23% | 4.34% | 0.59% | -5.38% | 19.84% | -11.88% | 49.24% |
B Barrick Mining Corporation | -8.24% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between ENGIY and B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ENGIY:
$91.66B
B:
$66.10B
ENGIY:
$2.94
B:
$3.59
ENGIY:
10.52
B:
10.98
ENGIY:
0.03
B:
1.11
ENGIY:
0.57
B:
3.52
ENGIY:
2.78
B:
2.41
ENGIY:
$145.51B
B:
$19.00B
ENGIY:
$40.55B
B:
$10.32B
ENGIY:
$29.92B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGIY vs. B — Ранг доходности на риск
ENGIY
B
Сравнение ENGIY c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engie SA ADR (ENGIY) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGIY | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.56 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 8.86 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGIY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.39 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.25 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ENGIY и B
Максимальная просадка ENGIY за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIY и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGIY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -88.51% | +24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -29.31% | +14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -29.31% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.50% | -47.96% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -57.13% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -24.58% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.46% | -37.29% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 11.74% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGIY и B
Текущая волатильность для Engie SA ADR (ENGIY) составляет 5.08%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что ENGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGIY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 17.02% | -11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 34.55% | -17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 44.83% | -23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 36.14% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 36.80% | -10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGIY и B
Дивидендная доходность ENGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности B в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.33% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
ENGIY Engie SA ADR | 3.94% | 6.40% | 5.47% | 8.78% | 6.76% | 4.33% | 0.00% | 5.25% | 6.00% | 9.09% | 12.96% | 6.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGIY и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Engie SA ADR и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENGIY и B
ENGIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 33.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
ENGIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.94B при выручке в 33.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
ENGIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о чистой прибыли в 898.30M при выручке в 33.63B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENGIY and B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (17.02%) compared to ENGIY (5.08%). In terms of maximum drawdown, ENGIY dropped -64.15% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENGIY и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор