Сравнение ENGI.PA с V
ENGI.PA (ENGIE SA) and V (Visa Inc.) are both stocks. ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGI.PA торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции ENGI.PA уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.08% против 15.61% соответственно.
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
V
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам ENGI.PA и V
Correlation
The correlation between ENGI.PA and V is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between ENGI.PA and V shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGI.PA vs. V — Ранг доходности на риск
ENGI.PA
V
Сравнение ENGI.PA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGI.PA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.92 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.72 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -1.37 | +10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и V
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGI.PA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -43.60% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -17.13% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -26.00% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -26.00% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.75% | -35.88% | -11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -19.52% | +17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -8.02% | -24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 11.31% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и V
Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGI.PA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.77% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 18.02% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 22.96% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 23.04% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 24.94% | -1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGI.PA и V
Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности V в 0.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGI.PA и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENGIE SA и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENGI.PA and V have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор