Сравнение ENGI.PA с MSFT
ENGI.PA (ENGIE SA) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 23.99%/yr for MSFT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGI.PA торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.60%. За последние 10 лет акции ENGI.PA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.08% против 23.99% соответственно.
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
MSFT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -17.20%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 23.99%
Сравнение доходности по годам ENGI.PA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 28.95% | 58.96% | 5.44% | 30.78% | 10.71% | 8.28% | -13.06% | 18.15% | -7.81% | 25.78% |
MSFT Microsoft Corporation | -17.60% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between ENGI.PA and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between ENGI.PA and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGI.PA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ENGI.PA
MSFT
Сравнение ENGI.PA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGI.PA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.89 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.53 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -1.04 | +10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и MSFT
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGI.PA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -51.87% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -33.31% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -33.31% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -33.31% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.75% | -33.31% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -27.18% | +25.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -10.44% | -22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 16.92% | -11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и MSFT
Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGI.PA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 10.41% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 22.07% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 25.82% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 26.51% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 27.45% | -4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGI.PA и MSFT
Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGI.PA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENGIE SA и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENGI.PA and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор