PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGI.PA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGI.PA с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENGI.PA (ENGIE SA) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 11.95%/yr for IAU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ENGI.PA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ENGIE SA (ENGI.PA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGI.PA торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции ENGI.PA превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 14.08% против 11.95% соответственно.

ENGI.PA

1 день
0.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
28.95%
6 месяцев
33.17%
1 год
45.36%
3 года*
34.44%
5 лет*
27.00%
10 лет*
14.08%

IAU

1 день
0.16%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.78%
1 год
22.14%
3 года*
26.10%
5 лет*
18.31%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGI.PA и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGI.PA
ENGIE SA		28.95%58.96%5.44%30.78%10.71%8.28%-13.06%18.15%-7.81%25.78%
IAU
iShares Gold Trust		-0.94%44.49%35.22%9.45%5.53%3.18%14.73%20.65%2.85%-0.97%

Correlation

The correlation between ENGI.PA and IAU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

-0.02

The correlation between ENGI.PA and IAU shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ENGIE SA

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ENGI.PA:
ENGI.PA с HSBK.LENGI.PA с IBE.MCENGI.PA с TTEENGI.PA с OTTRENGI.PA с TTE.LENGI.PA с NEEENGI.PA с TSM
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

ENGI.PA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGI.PA
Ранг доходности на риск ENGI.PA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGI.PA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGI.PA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGI.PA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGI.PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGI.PA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGI.PA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENGI.PAIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.95

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.32

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.08

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

3.12

+6.20

ENGI.PA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGI.PA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGI.PA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENGI.PA и IAU

Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGI.PAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-37.42%

-23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-22.47%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-22.47%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-22.47%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.75%

-22.47%

-25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-20.28%

+18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-12.04%

-20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

7.77%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGI.PA и IAU

Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGI.PAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.84%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

22.46%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

25.66%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

16.84%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

14.96%

+8.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGI.PA и IAU

Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGI.PA
ENGIE SA		4.91%6.60%9.34%8.79%6.35%4.07%0.00%2.57%5.75%5.93%8.25%6.12%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENGI.PA and IAU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор