Сравнение ENGI.PA с AVGO
ENGI.PA (ENGIE SA) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 40.51%/yr for AVGO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и AVGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGI.PA торгуется в EUR, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции ENGI.PA уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 14.08% против 40.51% соответственно.
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
AVGO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 56.51%
- 10 лет*
- 40.51%
Сравнение доходности по годам ENGI.PA и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 28.95% | 58.96% | 5.44% | 30.78% | 10.71% | 8.28% | -13.06% | 18.15% | -7.81% | 25.78% |
AVGO Broadcom Inc. | 12.33% | 32.76% | 124.39% | 98.06% | -7.89% | 68.19% | 32.94% | 31.97% | 6.98% | 29.97% |
Correlation
The correlation between ENGI.PA and AVGO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.16 |
The correlation between ENGI.PA and AVGO shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGI.PA vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ENGI.PA
AVGO
Сравнение ENGI.PA c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGI.PA | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.87 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 4.14 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и AVGO
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGI.PA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -48.52% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -27.21% | +13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -43.57% | +26.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -43.57% | +12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.75% | -48.52% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -20.24% | +18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -7.74% | -24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 12.29% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и AVGO
Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.21%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGI.PA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 20.21% | -15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 34.33% | -17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 45.23% | -24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 43.05% | -21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 39.61% | -16.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGI.PA и AVGO
Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGI.PA и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENGIE SA и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENGI.PA and AVGO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор