Сравнение ENGI.PA с AMZN
ENGI.PA (ENGIE SA) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 20.44%/yr for AMZN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGI.PA торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции ENGI.PA уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 14.08% против 20.44% соответственно.
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
AMZN
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 20.44%
Сравнение доходности по годам ENGI.PA и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 28.95% | 58.96% | 5.44% | 30.78% | 10.71% | 8.28% | -13.06% | 18.15% | -7.81% | 25.78% |
AMZN Amazon.com, Inc | 4.94% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 61.73% | 25.81% | 34.46% | 36.79% |
Correlation
The correlation between ENGI.PA and AMZN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between ENGI.PA and AMZN shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGI.PA vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ENGI.PA
AMZN
Сравнение ENGI.PA c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGI.PA | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.50 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 1.21 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и AMZN
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGI.PA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -60.20% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -24.04% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -37.68% | +20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -52.70% | +22.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.75% | -52.70% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -12.32% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -12.39% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 9.97% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и AMZN
Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGI.PA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.16% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 20.09% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 30.35% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 35.35% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 32.75% | -9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGI.PA и AMZN
Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGI.PA и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENGIE SA и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENGI.PA and AMZN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор