PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENGH.TO с OTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENGH.TO с OTEX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ENGH.TO (Enghouse Systems Limited) and OTEX (Open Text Corp) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ENGH.TO returned -1.98%/yr vs 0.29%/yr for OTEX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENGH.TO и OTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enghouse Systems Limited (ENGH.TO) и Open Text Corp (OTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGH.TO торгуется в CAD, в то время как OTEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OTEX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGH.TO показывает доходность -16.92%, что значительно выше, чем у OTEX с доходностью -25.03%. За последние 10 лет акции ENGH.TO уступали акциям OTEX по среднегодовой доходности: -1.98% против 0.29% соответственно.

ENGH.TO

1 день
0.06%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
-11.44%
С начала года
-16.92%
1 год
-25.82%
3 года*
-15.36%
5 лет*
-19.21%
10 лет*
-1.98%
Всё время*
10.48%

OTEX

1 день
0.13%
1 месяц
12.11%
6 месяцев
-20.25%
С начала года
-25.03%
1 год
-13.02%
3 года*
-13.01%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
0.29%
Всё время*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGH.TO и OTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGH.TO
Enghouse Systems Limited		-16.92%-21.09%-20.25%0.03%-24.14%-18.72%29.04%46.78%10.18%12.46%
OTEX
Open Text Corp		-25.03%13.80%-24.51%41.96%-31.82%6.23%2.38%31.81%0.71%9.32%

Correlation

The correlation between ENGH.TO and OTEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.26

Over the past year, ENGH.TO and OTEX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENGH.TO:

CA$887.34M

OTEX:

$5.66B

EPS

ENGH.TO:

CA$1.31

OTEX:

$2.05

Коэффициент P/E

ENGH.TO:

12.43

OTEX:

11.37

Коэффициент P/S

ENGH.TO:

1.85

OTEX:

1.12

Коэффициент P/B

ENGH.TO:

1.49

OTEX:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

ENGH.TO:

CA$484.43M

OTEX:

$5.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENGH.TO:

CA$250.15M

OTEX:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

ENGH.TO:

CA$123.09M

OTEX:

$1.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enghouse Systems Limited

Open Text Corp

Часто сравнивают с ENGH.TO:
ENGH.TO с CMG.TOENGH.TO с CEGENGH.TO с VFV.TOENGH.TO с CSU.TOENGH.TO с VDY.TOENGH.TO с LMN.VENGH.TO с MKP.TO
Часто сравнивают с OTEX:
OTEX с DCBOOTEX с SNXOTEX с SPYOTEX с ASMLOTEX с ADBEOTEX с VOOOTEX с ENTG

Доходность на риск

ENGH.TO vs. OTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGH.TO
Ранг доходности на риск ENGH.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGH.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGH.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGH.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGH.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGH.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
OTEX
Ранг доходности на риск OTEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGH.TO c OTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enghouse Systems Limited (ENGH.TO) и Open Text Corp (OTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENGH.TOOTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.35

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
-0.27

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.97

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.27

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.44

-0.91

ENGH.TO vs. OTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGH.TO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа OTEX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGH.TO и OTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENGH.TO и OTEX

Максимальная просадка ENGH.TO за все время составила -77.35%, что больше максимальной просадки OTEX в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGH.TO и OTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGH.TOOTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.35%

-68.12%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.20%

-47.74%

+14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.09%

-48.16%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.35%

-52.97%

-19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.35%

-52.97%

-24.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.20%

-45.35%

-29.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-19.94%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.17%

29.61%

-10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGH.TO и OTEX

Текущая волатильность для Enghouse Systems Limited (ENGH.TO) составляет 6.35%, в то время как у Open Text Corp (OTEX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что ENGH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGH.TOOTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

11.24%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

30.68%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.20%

37.56%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.20%

31.97%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.85%

29.39%

+2.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGH.TO и OTEX

Дивидендная доходность ENGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности OTEX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGH.TO
Enghouse Systems Limited		7.41%5.70%3.69%2.41%1.99%4.37%0.84%0.87%2.11%2.02%1.93%1.24%
OTEX
Open Text Corp		4.71%3.30%3.62%2.35%3.13%1.78%1.59%1.53%1.80%1.43%1.44%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENGH.TO и OTEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enghouse Systems Limited и Open Text Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
114.28M
1.28B
(ENGH.TO) Общая выручка
(OTEX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENGH.TO значения в CAD, OTEX значения в USD

Сравнение рентабельности ENGH.TO и OTEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enghouse Systems Limited и Open Text Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
54.3%
73.1%
Активы портфеля
ENGH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enghouse Systems Limited сообщила о валовой прибыли в 62.10M при выручке в 114.28M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

OTEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 937.27M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.

ENGH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enghouse Systems Limited сообщила об операционной прибыли в 18.47M при выручке в 114.28M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

OTEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 201.21M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

ENGH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enghouse Systems Limited сообщила о чистой прибыли в 16.29M при выручке в 114.28M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

OTEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 172.65M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

ENGH.TO and OTEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGH.TO и OTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор