PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGH.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENGH.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enghouse Systems Limited (ENGH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ENGH.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enghouse Systems Limited (ENGH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENGH.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGH.TO
Enghouse Systems Limited		-17.46%-21.09%-20.25%0.03%-24.14%-18.72%29.04%46.80%9.09%11.17%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, ENGH.TO показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции ENGH.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: -2.60% против 14.53% соответственно.

ENGH.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-17.46%
6 месяцев
-18.65%
1 год
-32.10%
3 года*
-21.35%
5 лет*
-20.52%
10 лет*
-2.60%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enghouse Systems Limited

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ENGH.TO:
ENGH.TO с OTEXENGH.TO с CEGENGH.TO с CMG.TOENGH.TO с CSU.TOENGH.TO с VDY.TOENGH.TO с LMN.VENGH.TO с MKP.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

ENGH.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGH.TO
Ранг доходности на риск ENGH.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGH.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGH.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGH.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGH.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGH.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enghouse Systems Limited (ENGH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGH.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.12

0.79

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.40

1.19

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.19

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.14

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

4.30

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGH.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGH.TO на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGH.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGH.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

0.79

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.94

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.88

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.07

-0.89

Корреляция

Корреляция между ENGH.TO и VFV.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGH.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность ENGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGH.TO
Enghouse Systems Limited		7.26%5.70%3.69%2.41%1.99%4.37%0.84%0.87%1.05%1.01%0.97%0.62%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ENGH.TO и VFV.TO

Максимальная просадка ENGH.TO за все время составила -77.35%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGH.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENGH.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.35%

-27.43%

-49.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-12.52%

-28.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.35%

-22.19%

-50.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.35%

-27.43%

-49.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.36%

-5.61%

-69.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-3.39%

-25.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.18%

3.31%

+17.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGH.TO и VFV.TO

Enghouse Systems Limited (ENGH.TO) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ENGH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENGH.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

5.11%

+12.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

9.28%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

18.26%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

14.91%

+17.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

16.57%

+15.22%