PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGH.TO с LMN.V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENGH.TO с LMN.V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enghouse Systems Limited (ENGH.TO) и Lumine Group Inc (LMN.V).

Доходность

Сравнение доходности ENGH.TO и LMN.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enghouse Systems Limited (ENGH.TO) и Lumine Group Inc (LMN.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENGH.TO и LMN.V

2026 (YTD)202520242023
ENGH.TO
Enghouse Systems Limited		-17.46%-21.09%-20.25%-4.17%
LMN.V
Lumine Group Inc		-17.58%-34.03%37.59%78.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENGH.TO:

CA$903.66M

LMN.V:

CA$5.74B

EPS

ENGH.TO:

CA$1.26

LMN.V:

CA$0.49

Коэффициент P/E

ENGH.TO:

13.14

LMN.V:

45.50

Коэффициент P/S

ENGH.TO:

1.84

LMN.V:

7.08

Коэффициент P/B

ENGH.TO:

1.51

LMN.V:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

ENGH.TO:

CA$494.98M

LMN.V:

CA$766.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENGH.TO:

CA$266.89M

LMN.V:

CA$318.31M

EBITDA (12 мес.)

ENGH.TO:

CA$122.92M

LMN.V:

CA$286.63M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENGH.TO показывает доходность -17.46%, а LMN.V немного ниже – -17.58%.

ENGH.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-17.46%
6 месяцев
-18.65%
1 год
-32.10%
3 года*
-21.35%
5 лет*
-20.52%
10 лет*
-2.60%

LMN.V

1 день
0.95%
1 месяц
7.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-46.80%
1 год
-46.88%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enghouse Systems Limited

Lumine Group Inc

Часто сравнивают с ENGH.TO:
ENGH.TO с OTEXENGH.TO с CEGENGH.TO с CMG.TOENGH.TO с VFV.TOENGH.TO с CSU.TOENGH.TO с VDY.TOENGH.TO с MKP.TO
Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с CSU.TOLMN.V с TOI.VLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с AMDLMN.V с VFV.TOLMN.V с CNQ.TO

Доходность на риск

ENGH.TO vs. LMN.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGH.TO
Ранг доходности на риск ENGH.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGH.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGH.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGH.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGH.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGH.TO c LMN.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enghouse Systems Limited (ENGH.TO) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGH.TOLMN.VDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.12

-0.94

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.40

-1.55

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

0.83

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.67

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

-1.21

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGH.TO vs. LMN.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGH.TO на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMN.V равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGH.TO и LMN.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGH.TOLMN.VРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-0.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.04

Корреляция

Корреляция между ENGH.TO и LMN.V составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGH.TO и LMN.V

Дивидендная доходность ENGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGH.TO
Enghouse Systems Limited		7.26%5.70%3.69%2.41%1.99%4.37%0.84%0.87%1.05%1.01%0.97%0.62%
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENGH.TO и LMN.V

Максимальная просадка ENGH.TO за все время составила -77.35%, что больше максимальной просадки LMN.V в -66.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGH.TO и LMN.V.

Загрузка...

Показатели просадок

ENGH.TOLMN.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.35%

-66.64%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-66.64%

+25.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.36%

-58.77%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-15.06%

-14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.18%

36.89%

-15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGH.TO и LMN.V

Текущая волатильность для Enghouse Systems Limited (ENGH.TO) составляет 17.26%, в то время как у Lumine Group Inc (LMN.V) волатильность равна 22.52%. Это указывает на то, что ENGH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENGH.TOLMN.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

22.52%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

41.73%

-20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

50.05%

-21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

44.24%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

44.24%

-12.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENGH.TO и LMN.V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enghouse Systems Limited и Lumine Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
120.10M
219.62M
(ENGH.TO) Общая выручка
(LMN.V) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENGH.TO и LMN.V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enghouse Systems Limited и Lumine Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.6%
35.6%
Активы портфеля
ENGH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enghouse Systems Limited сообщила о валовой прибыли в 66.79M при выручке в 120.10M, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 78.29M при выручке в 219.62M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

ENGH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enghouse Systems Limited сообщила об операционной прибыли в 22.46M при выручке в 120.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 63.26M при выручке в 219.62M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

ENGH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enghouse Systems Limited сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 120.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 50.36M при выручке в 219.62M, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.