Сравнение ENGE.L с XLES.L
ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ENGE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs 14.10%/yr for XLES.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и XLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGE.L торгуется в GBP, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у XLES.L с доходностью 31.61%.
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLES.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 31.61%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 47.25%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам ENGE.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.57% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 25.12% |
Correlation
The correlation between ENGE.L and XLES.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between ENGE.L and XLES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGE.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
XLES.L
Сравнение ENGE.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGE.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 2.99 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 9.32 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGE.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.08 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и XLES.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGE.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -63.08% | +37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -15.71% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -24.42% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -7.98% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -15.44% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 5.06% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и XLES.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеют волатильность 8.22% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.61% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 19.03% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 22.75% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 26.71% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 28.56% | -5.90% |
Сравнение комиссий ENGE.L и XLES.L
ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и XLES.L
Ни ENGE.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGE.L and XLES.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.
ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.14% for XLES.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор