Сравнение ENEL.MI с XLM-USD
ENEL.MI (Enel SpA) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.79%/yr vs 60.04%/yr for XLM-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и XLM-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как XLM-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLM-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции ENEL.MI уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 15.79% против 60.04% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.79%
XLM-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -19.29%
- 1 год
- -27.36%
- 3 года*
- 30.86%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- 60.04%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и XLM-USD
Correlation
The correlation between ENEL.MI and XLM-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
XLM-USD
Сравнение ENEL.MI c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENEL.MI | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.38 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | -0.55 | +8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и XLM-USD
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -95.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -95.92% | +39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -71.21% | +60.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -76.64% | +62.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -81.10% | +34.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -95.92% | +45.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -77.64% | +73.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -69.84% | +54.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 50.28% | -46.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и XLM-USD
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.33%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 38.95%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 38.95% | -33.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 56.34% | -39.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 70.67% | -51.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 73.08% | -51.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 127.73% | -104.95% |
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and XLM-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор