Сравнение ENEL.MI с TPL
ENEL.MI (Enel SpA) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.79%/yr vs 36.14%/yr for TPL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и TPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как TPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 34.31%. За последние 10 лет акции ENEL.MI уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 15.79% против 36.14% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.79%
TPL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 34.31%
- 6 месяцев
- 37.92%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 36.14%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 13.01% | 36.75% | 8.35% | 42.63% | -23.74% | -11.11% | 22.02% | 47.36% | 2.97% | 27.49% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 34.31% | -30.91% | 129.53% | -34.42% | 103.15% | 86.21% | -12.54% | 47.85% | 27.69% | 32.60% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and TPL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between ENEL.MI and TPL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. TPL — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
TPL
Сравнение ENEL.MI c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENEL.MI | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.14 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 0.25 | +7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и TPL
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки TPL в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -67.40% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -31.74% | +20.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -57.62% | +43.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -57.62% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -64.20% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -40.24% | +36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -23.83% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 17.64% | -13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и TPL
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.33%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 14.27% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 38.46% | -21.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 47.19% | -27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 46.40% | -25.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 47.52% | -24.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и TPL
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности TPL в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 4.95% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and TPL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор