PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENEL.MI с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENEL.MI с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENEL.MI (Enel SpA) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.79%/yr vs 4.55%/yr for O. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENEL.MI и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Enel SpA (ENEL.MI) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENEL.MI показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции ENEL.MI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 15.79% против 4.55% соответственно.

ENEL.MI

1 день
1.35%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.01%
6 месяцев
15.09%
1 год
29.94%
3 года*
24.05%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.79%

O

1 день
1.39%
1 месяц
2.57%
С начала года
15.45%
6 месяцев
13.22%
1 год
14.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
4.44%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENEL.MI и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENEL.MI
Enel SpA		13.01%36.75%8.35%42.63%-23.74%-11.11%22.02%47.36%2.97%27.49%
O
Realty Income Corporation		15.45%-1.11%4.35%-7.41%-1.63%33.22%-18.88%24.01%21.38%-9.07%

Correlation

The correlation between ENEL.MI and O is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enel SpA

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

ENEL.MI vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENEL.MI c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENEL.MIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.90

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.31

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.41

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

3.27

+4.55

ENEL.MI vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENEL.MI на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENEL.MI и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENEL.MI и O

Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENEL.MIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.40%

-48.59%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.26%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-23.22%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.08%

-37.26%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.13%

-48.59%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-9.36%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-14.59%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.43%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ENEL.MI и O

Enel SpA (ENEL.MI) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.33% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENEL.MIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.60%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

12.25%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

16.19%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

18.89%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

25.95%

-3.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENEL.MI и O

Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENEL.MI
Enel SpA		4.95%4.98%5.44%5.56%7.55%5.08%3.96%3.96%4.70%3.51%3.82%3.60%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENEL.MI значения в EUR, O значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENEL.MI and O have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор