PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENEL.MI с NTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENEL.MI с NTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENEL.MI (Enel SpA) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, ENEL.MI returned 10.49%/yr vs 5.43%/yr for NTR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENEL.MI и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Enel SpA (ENEL.MI) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как NTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENEL.MI показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 11.82%.

ENEL.MI

1 день
0.92%
1 месяц
-0.60%
С начала года
10.47%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.19%
3 года*
24.29%
5 лет*
10.49%
10 лет*
14.44%

NTR

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
11.82%
6 месяцев
16.67%
1 год
15.16%
3 года*
6.23%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENEL.MI и NTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENEL.MI
Enel SpA		10.47%37.33%9.21%43.23%-23.69%-11.12%21.93%47.28%1.06%
NTR
Nutrien Ltd.		11.82%26.32%-11.49%-22.59%6.44%72.80%-3.10%7.95%-6.76%

Correlation

The correlation between ENEL.MI and NTR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.14

The correlation between ENEL.MI and NTR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enel SpA

Nutrien Ltd.

Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE
Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE

Доходность на риск

ENEL.MI vs. NTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENEL.MI c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENEL.MINTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.47

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.87

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.77

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

1.73

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENEL.MI vs. NTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENEL.MI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа NTR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENEL.MI и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENEL.MINTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.47

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ENEL.MI и NTR

Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -58.83%, примерно равная максимальной просадке NTR в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и NTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENEL.MINTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.83%

-58.06%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-19.90%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-31.88%

+18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.05%

-58.06%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-36.17%

+30.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-26.18%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

8.77%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ENEL.MI и NTR

Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.95%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENEL.MINTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.79%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

26.04%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

32.41%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

33.69%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

33.76%

-10.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENEL.MI и NTR

Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности NTR в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENEL.MI
Enel SpA		5.07%5.29%6.24%5.94%7.55%5.08%3.96%3.96%2.36%2.14%1.91%2.31%
NTR
Nutrien Ltd.		3.25%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENEL.MI значения в EUR, NTR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENEL.MI and NTR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и NTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор