Сравнение ENEL.MI с MOS
ENEL.MI (Enel SpA) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 14.44%/yr vs -0.26%/yr for MOS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и MOS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как MOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции ENEL.MI превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 14.44% против -0.26% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 14.44%
MOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- -34.58%
- 3 года*
- -13.49%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- -0.26%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 10.47% | 37.33% | 9.21% | 43.23% | -23.69% | -11.12% | 21.93% | 47.28% | 0.56% | 25.73% |
MOS The Mosaic Company | -4.11% | -10.90% | -24.46% | -18.93% | 19.79% | 85.02% | -1.27% | -23.59% | 19.58% | -21.40% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and MOS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between ENEL.MI and MOS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. MOS — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
MOS
Сравнение ENEL.MI c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENEL.MI | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.87 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.84 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | -1.37 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENEL.MI | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.81 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.13 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | -0.01 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.01 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и MOS
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -58.83%, что меньше максимальной просадки MOS в -92.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.83% | -92.47% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -41.54% | +30.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -48.53% | +35.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.05% | -71.93% | +24.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.08% | -80.02% | +29.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -74.18% | +68.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -61.18% | +44.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 25.34% | -21.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и MOS
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.95%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 10.21% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 33.33% | -16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 42.93% | -23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 41.44% | -20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 44.87% | -22.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и MOS
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности MOS в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 5.07% | 5.29% | 6.24% | 5.94% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 2.36% | 2.14% | 1.91% | 2.31% |
MOS The Mosaic Company | 4.12% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and MOS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор