PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENEL.MI с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENEL.MI с COP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENEL.MI (Enel SpA) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 14.44%/yr vs 13.36%/yr for COP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENEL.MI и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Enel SpA (ENEL.MI) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как COP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENEL.MI показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 29.54%. За последние 10 лет акции ENEL.MI превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 14.44% против 13.36% соответственно.

ENEL.MI

1 день
0.92%
1 месяц
-0.60%
С начала года
10.47%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.19%
3 года*
24.29%
5 лет*
10.49%
10 лет*
14.44%

COP

1 день
0.00%
1 месяц
6.02%
С начала года
29.54%
6 месяцев
29.34%
1 год
37.22%
3 года*
5.12%
5 лет*
19.96%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENEL.MI и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENEL.MI
Enel SpA		10.47%37.33%9.21%43.23%-23.69%-11.12%21.93%47.28%0.56%25.73%
COP
ConocoPhillips Company		29.54%-13.93%-6.22%-1.07%82.33%100.56%-41.31%9.04%21.06%-1.81%

Correlation

The correlation between ENEL.MI and COP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.19

The correlation between ENEL.MI and COP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enel SpA

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

ENEL.MI vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENEL.MI c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENEL.MICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.22

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.75

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.21

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

5.23

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENEL.MI vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENEL.MI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COP равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENEL.MI и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENEL.MICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ENEL.MI и COP

Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -58.83%, что меньше максимальной просадки COP в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и COP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENEL.MICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.83%

-68.91%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-16.89%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-38.11%

+24.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.05%

-41.06%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.08%

-68.91%

+18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-16.08%

+9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-20.85%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

7.13%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ENEL.MI и COP

Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.95%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENEL.MICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.93%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

23.96%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

30.74%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

33.28%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

38.30%

-15.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENEL.MI и COP

Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности COP в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.78%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
ENEL.MI
Enel SpA		5.07%5.29%6.24%5.94%7.55%5.08%3.96%3.96%2.36%2.14%1.91%2.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENEL.MI значения в EUR, COP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENEL.MI and COP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор