PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENCO.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCO.L с UD07.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 12.35%/yr for UD07.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCO.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCO.L торгуется в USD, в то время как UD07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 16.90%.

ENCO.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
16.06%
С начала года
19.85%
1 год
24.58%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

UD07.L

1 день
-0.41%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
13.00%
С начала года
16.90%
1 год
27.09%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCO.L и UD07.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		19.85%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		16.90%18.17%4.49%-6.28%17.96%6.42%

Correlation

The correlation between ENCO.L and UD07.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.83

The correlation between ENCO.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с ETRA.LUD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L

Доходность на риск

ENCO.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCO.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCO.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.81

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.42

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.31

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

7.40

-1.05

ENCO.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCO.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCO.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCO.L и UD07.L

Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCO.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-41.41%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.70%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-11.70%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-12.63%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-19.34%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.65%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCO.L и UD07.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCO.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.92%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.80%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

14.87%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

28.99%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

2,362.34%

-2,345.11%

Сравнение комиссий ENCO.L и UD07.L

ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCO.L и UD07.L

Ни ENCO.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCO.L and UD07.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор