Сравнение ENCO.L с RTWO.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and RTWO.L (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while RTWO.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 16.17%/yr for RTWO.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и RTWO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENCO.L показывает доходность 19.85%, а RTWO.L немного выше – 20.82%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 19.85%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTWO.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам ENCO.L и RTWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | 20.82% | 11.33% | 9.23% | 20.05% | -18.68% | 4.64% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and RTWO.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between ENCO.L and RTWO.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
RTWO.L
Сравнение ENCO.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | RTWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.91 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 12.90 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и RTWO.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки RTWO.L в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и RTWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -53.86% | +29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -9.08% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -26.96% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -0.65% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -9.95% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.76% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и RTWO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) имеют волатильность 4.29% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.41% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.85% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 17.24% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.05% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.37% | -4.14% |
Сравнение комиссий ENCO.L и RTWO.L
И ENCO.L, и RTWO.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и RTWO.L
Ни ENCO.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and RTWO.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L and RTWO.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
ENCO.L is categorized as Commodities, while RTWO.L is Small Cap Blend Equities. ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while RTWO.L tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и RTWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор