PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENCO.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCO.L с CMOD.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 12.45%/yr for CMOD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCO.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 21.13%.

ENCO.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
16.06%
С начала года
19.85%
1 год
24.58%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
0.68%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
17.36%
С начала года
21.13%
1 год
30.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCO.L и CMOD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		19.85%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		21.13%16.16%4.12%-7.56%14.50%3.58%

Correlation

The correlation between ENCO.L and CMOD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.89

The correlation between ENCO.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

ENCO.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCO.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCO.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.78

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.29

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.10

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

6.63

-0.29

ENCO.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCO.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCO.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCO.L и CMOD.L

Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCO.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-33.16%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-14.44%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-14.44%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-8.14%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-12.24%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.53%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCO.L и CMOD.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеют волатильность 4.29% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCO.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.28%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

15.06%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

17.04%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.57%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

14.68%

+2.55%

Сравнение комиссий ENCO.L и CMOD.L

ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCO.L и CMOD.L

Ни ENCO.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ENCO.L and CMOD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.

ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор