PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с XBCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 16.51%/yr for XBCU.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCG.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENCG.L показывает доходность 24.41%, а XBCU.L немного ниже – 23.65%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.47%
С начала года
23.65%
6 месяцев
25.36%
1 год
46.95%
3 года*
16.51%
5 лет*
16.80%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и XBCU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.65%17.11%10.54%-14.47%35.34%12.80%

Correlation

The correlation between ENCG.L and XBCU.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.75

The correlation between ENCG.L and XBCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и XBCU.L

Секторы
ENCG.L
XBCU.L

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

16.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

9.9%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

4.2%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

9.4%

Технологии

-

41.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Недвижимость

-3.5%
3.4%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

XBCU.L
1.4%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

XBCU.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

XBCU.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

XBCU.L
9.9%

Энергетика

ENCG.L

-

XBCU.L
3.4%

Финансовые услуги

ENCG.L

-

XBCU.L
4.2%

Здравоохранение

ENCG.L

-

XBCU.L
6.1%

Промышленность

ENCG.L

-

XBCU.L
9.4%

Технологии

ENCG.L

-

XBCU.L
41.0%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

XBCU.L
1.1%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
XBCU.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

ENCG.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.53

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.06

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.86

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

14.41

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.53

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.31

+0.48

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и XBCU.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-52.27%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.97%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-15.39%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.94%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-24.34%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.25%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и XBCU.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.17%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

15.25%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

18.47%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

18.16%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.18%

+0.94%

Сравнение комиссий ENCG.L и XBCU.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и XBCU.L

Ни ENCG.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and XBCU.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: Legal & General and DWS. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор