PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с UC90.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 12.90%/yr for UC90.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у UC90.L с доходностью 21.40%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
24.41%
6 месяцев
21.92%
1 год
33.12%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.40%
6 месяцев
21.70%
1 год
29.31%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и UC90.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%8.89%

Correlation

The correlation between ENCG.L and UC90.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.72

The correlation between ENCG.L and UC90.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и UC90.L

Секторы
ENCG.L
UC90.L

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

14.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

6.6%

Технологии

-

31.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Недвижимость

-3.5%

-

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

UC90.L
0.5%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

UC90.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

UC90.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

UC90.L
3.7%

Энергетика

ENCG.L

-

UC90.L
14.2%

Финансовые услуги

ENCG.L

-

UC90.L
10.9%

Здравоохранение

ENCG.L

-

UC90.L
9.8%

Промышленность

ENCG.L

-

UC90.L
6.6%

Технологии

ENCG.L

-

UC90.L
31.0%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

UC90.L
1.1%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
UC90.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с XBCU.LUC90.L с COMX.L

Доходность на риск

ENCG.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LUC90.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.43

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.21

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

6.33

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

14.07

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC90.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LUC90.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.38

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и UC90.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и UC90.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-41.45%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-4.79%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-11.47%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.67%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-13.18%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.16%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и UC90.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.94%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

10.29%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

12.48%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.75%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

14.23%

+3.89%

Сравнение комиссий ENCG.L и UC90.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UC90.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и UC90.L

Ни ENCG.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and UC90.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.

ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.34% for UC90.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и UC90.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор