PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с DTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с DTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 7.06%/yr for DTEC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for DTEC.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и DTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCG.L торгуется в GBp, в то время как DTEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTEC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью 3.98%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTEC

1 день
0.51%
1 месяц
8.82%
С начала года
3.98%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.04%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и DTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.98%-0.43%11.81%18.78%-23.12%1.37%

Correlation

The correlation between ENCG.L and DTEC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов ENCG.L и DTEC

Секторы
ENCG.L
DTEC

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

8.5%

Здравоохранение

-

10.4%

Промышленность

-

13.7%

Технологии

-

60.0%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Недвижимость

-3.5%
1.1%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

DTEC

-

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

DTEC
2.2%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

DTEC
1.0%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

DTEC

-

Энергетика

ENCG.L

-

DTEC
3.5%

Финансовые услуги

ENCG.L

-

DTEC
8.5%

Здравоохранение

ENCG.L

-

DTEC
10.4%

Промышленность

ENCG.L

-

DTEC
13.7%

Технологии

ENCG.L

-

DTEC
60.0%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

DTEC
3.1%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
DTEC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

ALPS Disruptive Technologies ETF

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG

Доходность на риск

ENCG.L vs. DTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c DTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LDTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.35

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.58

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

0.30

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

0.66

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. DTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа DTEC равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и DTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LDTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.35

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.41

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и DTEC

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки DTEC в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и DTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LDTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-33.48%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-20.09%

+11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-23.37%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.29%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-11.05%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

9.21%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и DTEC

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеют волатильность 6.29% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LDTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.19%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

13.59%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.36%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

20.25%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

21.81%

-3.69%

Сравнение комиссий ENCG.L и DTEC

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и DTEC

ENCG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and DTEC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.

ENCG.L is categorized as Commodities, while DTEC is Technology Equities. ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index. They also come from different issuers: Legal & General and SS&C. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.50% for DTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и DTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор