PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 12.46%/yr for CMOD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCG.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENCG.L показывает доходность 24.41%, а CMOD.L немного выше – 25.10%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.89%
С начала года
25.10%
6 месяцев
23.15%
1 год
38.70%
3 года*
12.46%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и CMOD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.10%7.88%5.95%-12.18%28.11%7.01%

Correlation

The correlation between ENCG.L and CMOD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.85

The correlation between ENCG.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и CMOD.L

Секторы
ENCG.L
CMOD.L

Сырьевые материалы

-

35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

-3.5%
5.8%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

CMOD.L
35.8%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

CMOD.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

CMOD.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

CMOD.L
9.7%

Энергетика

ENCG.L

-

CMOD.L

-

Финансовые услуги

ENCG.L

-

CMOD.L
17.8%

Здравоохранение

ENCG.L

-

CMOD.L

-

Промышленность

ENCG.L

-

CMOD.L

-

Технологии

ENCG.L

-

CMOD.L
5.6%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

CMOD.L

-

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
CMOD.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

ENCG.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.12

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.63

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.08

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

11.78

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.38

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и CMOD.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-32.23%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.58%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-14.94%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.87%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-14.42%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.28%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и CMOD.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.56%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

15.85%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

18.19%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

16.80%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

15.37%

+2.75%

Сравнение комиссий ENCG.L и CMOD.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и CMOD.L

Ни ENCG.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and CMOD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор