PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCC.TO с SMH

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. ENCC.TO is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 10 years, ENCC.TO returned 7.97%/yr vs 37.14%/yr for SMH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ENCC.TO charges 0.76%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCC.TO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 27.42%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 60.63%. За последние 10 лет акции ENCC.TO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.97% против 37.14% соответственно.

ENCC.TO

1 день
-1.99%
1 месяц
3.78%
С начала года
27.42%
6 месяцев
24.16%
1 год
40.09%
3 года*
22.19%
5 лет*
25.00%
10 лет*
7.97%

SMH

1 день
-9.13%
1 месяц
2.36%
С начала года
60.63%
6 месяцев
56.21%
1 год
130.07%
3 года*
60.17%
5 лет*
39.92%
10 лет*
37.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		27.42%13.13%17.39%5.72%41.32%80.54%-27.98%6.56%-30.99%-18.47%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		60.63%42.36%50.88%69.25%-29.32%42.06%51.84%57.67%-1.41%29.10%

Correlation

The correlation between ENCC.TO and SMH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.27

The correlation between ENCC.TO and SMH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCC.TO и SMH

Секторы
ENCC.TO
SMH

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ENCC.TO
100.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

ENCC.TO

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

ENCC.TO

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

ENCC.TO

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

ENCC.TO

-

SMH

-

Финансовые услуги

ENCC.TO

-

SMH

-

Здравоохранение

ENCC.TO

-

SMH

-

Промышленность

ENCC.TO

-

SMH

-

Недвижимость

ENCC.TO

-

SMH

-

Технологии

ENCC.TO

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

ENCC.TO

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

ENCC.TO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCC.TOSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
4.11

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.25

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.60

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

9.64

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

34.78

-17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCC.TO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCC.TOSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

4.11

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.11

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.61

-0.68

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и SMH

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки SMH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCC.TOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.29%

-65.72%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-13.69%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-33.72%

+17.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-41.26%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.15%

-41.26%

-40.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.65%

-10.30%

-16.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.09%

-19.95%

-36.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.79%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и SMH

Текущая волатильность для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) составляет 5.50%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCC.TOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

15.00%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

26.53%

-14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

32.11%

-17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

35.82%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

33.46%

-4.40%

Сравнение комиссий ENCC.TO и SMH

ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и SMH

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.23%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ENCC.TO and SMH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

ENCC.TO is categorized as Derivative Income, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.76% for ENCC.TO and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор