Сравнение ENB-PP.TO с WMB
ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ENB-PP.TO returned 11.49%/yr vs 20.30%/yr for WMB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB-PP.TO и WMB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENB-PP.TO торгуется в CAD, в то время как WMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENB-PP.TO показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции ENB-PP.TO уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 11.49% против 20.30% соответственно.
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.49%
WMB
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 24.17%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 40.66%
- 5 лет*
- 30.39%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам ENB-PP.TO и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 9.81% | 19.26% | 30.47% | 14.74% | -17.62% | 44.79% | -3.99% | 6.63% | -15.91% | 19.44% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 24.13% | 9.66% | 76.10% | 9.20% | 41.25% | 38.29% | -10.37% | 9.47% | -17.48% | -4.89% |
Correlation
The correlation between ENB-PP.TO and WMB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between ENB-PP.TO and WMB shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB-PP.TO vs. WMB — Ранг доходности на риск
ENB-PP.TO
WMB
Сравнение ENB-PP.TO c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB-PP.TO | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.21 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 2.36 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.80 | 4.85 | +20.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB-PP.TO и WMB
Максимальная просадка ENB-PP.TO за все время составила -50.40%, что меньше максимальной просадки WMB в -78.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PP.TO и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB-PP.TO | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.40% | -78.53% | +28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -11.77% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -12.72% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -18.56% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -64.53% | +14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -6.99% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -22.15% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 5.71% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB-PP.TO и WMB
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) составляет 1.49%, в то время как у The Williams Companies, Inc. (WMB) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что ENB-PP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB-PP.TO | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 7.56% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 15.80% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 23.73% | -16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 24.16% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 31.46% | -14.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB-PP.TO и WMB
Дивидендная доходность ENB-PP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности WMB в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB-PP.TO и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENB-PP.TO and WMB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB-PP.TO и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор