Сравнение ENB-PP.TO с SCHD
ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, ENB-PP.TO returned 11.49%/yr vs 13.88%/yr for SCHD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB-PP.TO и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENB-PP.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENB-PP.TO показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 23.11%. За последние 10 лет акции ENB-PP.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.49% против 13.88% соответственно.
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.49%
SCHD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам ENB-PP.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 9.81% | 19.26% | 30.47% | 14.74% | -17.62% | 44.79% | -3.99% | 6.63% | -15.91% | 19.44% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 23.11% | -0.42% | 21.11% | 2.06% | 2.87% | 29.81% | 12.30% | 22.05% | 2.38% | 12.66% |
Correlation
The correlation between ENB-PP.TO and SCHD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г. | 0.14 |
The correlation between ENB-PP.TO and SCHD shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB-PP.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ENB-PP.TO
SCHD
Сравнение ENB-PP.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB-PP.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.43 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 7.03 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.80 | 17.71 | +8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB-PP.TO и SCHD
Максимальная просадка ENB-PP.TO за все время составила -50.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PP.TO и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB-PP.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.40% | -27.31% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -4.14% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -15.24% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -15.24% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -27.31% | -23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -3.04% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.66% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB-PP.TO и SCHD
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) составляет 1.49%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что ENB-PP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB-PP.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.41% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 8.53% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 11.80% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 15.59% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.83% | -0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB-PP.TO и SCHD
Дивидендная доходность ENB-PP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности SCHD в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ENB-PP.TO and SCHD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB-PP.TO и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор