Сравнение ENB-PP.TO с PAA
ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ENB-PP.TO returned 11.49%/yr vs 6.88%/yr for PAA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB-PP.TO и PAA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENB-PP.TO торгуется в CAD, в то время как PAA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENB-PP.TO показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 32.65%. За последние 10 лет акции ENB-PP.TO превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 11.49% против 6.88% соответственно.
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.49%
PAA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 25.81%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам ENB-PP.TO и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 9.81% | 19.26% | 30.47% | 14.74% | -17.62% | 44.79% | -3.99% | 6.63% | -15.91% | 19.44% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 32.65% | 9.08% | 31.66% | 35.87% | 44.39% | 22.18% | -51.96% | -6.31% | 10.91% | -35.99% |
Correlation
The correlation between ENB-PP.TO and PAA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between ENB-PP.TO and PAA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB-PP.TO vs. PAA — Ранг доходности на риск
ENB-PP.TO
PAA
Сравнение ENB-PP.TO c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB-PP.TO | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.35 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 3.12 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.80 | 8.96 | +16.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB-PP.TO и PAA
Максимальная просадка ENB-PP.TO за все время составила -50.40%, что меньше максимальной просадки PAA в -89.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PP.TO и PAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB-PP.TO | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.40% | -89.71% | +39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -12.68% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -22.98% | +12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -22.98% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -87.27% | +36.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -5.76% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -24.60% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.41% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB-PP.TO и PAA
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) составляет 1.49%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что ENB-PP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB-PP.TO | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 7.47% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 14.65% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 19.13% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 27.30% | -14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 42.22% | -24.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB-PP.TO и PAA
Дивидендная доходность ENB-PP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности PAA в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.11% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB-PP.TO и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENB-PP.TO and PAA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB-PP.TO и PAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор