PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB-PP.TO с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENB-PP.TO с MUSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. ENB-PP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ENB-PP.TO returned 11.49%/yr vs 25.99%/yr for MUSA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB-PP.TO и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENB-PP.TO торгуется в CAD, в то время как MUSA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUSA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENB-PP.TO показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 57.84%. За последние 10 лет акции ENB-PP.TO уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 11.49% против 25.99% соответственно.

ENB-PP.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.64%
1 год
25.24%
3 года*
22.41%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.49%

MUSA

1 день
0.26%
1 месяц
10.28%
С начала года
57.84%
6 месяцев
55.79%
1 год
59.96%
3 года*
31.69%
5 лет*
39.84%
10 лет*
25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB-PP.TO и MUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		9.81%19.26%30.47%14.74%-17.62%44.79%-3.99%6.63%-15.91%19.44%
MUSA
Murphy USA Inc.		57.84%-22.84%53.23%25.15%49.96%53.26%9.40%46.37%3.39%21.88%

Correlation

The correlation between ENB-PP.TO and MUSA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.03

The correlation between ENB-PP.TO and MUSA shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с ENB-PP.TO:
ENB-PP.TO с ENB-PD.TOENB-PP.TO с T.TOENB-PP.TO с BNS.TOENB-PP.TO с ENBENB-PP.TO с XEI.TOENB-PP.TO с ZWC.TOENB-PP.TO с ZWB.TO
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY

Доходность на риск

ENB-PP.TO vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB-PP.TO
Ранг доходности на риск ENB-PP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PP.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PP.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB-PP.TO c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB-PP.TOMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.38

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
1.93

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.27

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

2.53

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.80

6.06

+19.74

ENB-PP.TO vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB-PP.TO на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа MUSA равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB-PP.TO и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB-PP.TO и MUSA

Максимальная просадка ENB-PP.TO за все время составила -50.40%, что больше максимальной просадки MUSA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PP.TO и MUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB-PP.TOMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.40%

-36.74%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-21.59%

+17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.83%

-36.74%

+25.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-36.74%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

-36.74%

-13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-9.60%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

9.00%

-8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB-PP.TO и MUSA

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) составляет 1.49%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что ENB-PP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB-PP.TOMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

12.59%

-11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

30.64%

-26.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

39.55%

-32.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

31.27%

-18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

32.36%

-15.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB-PP.TO и MUSA

Дивидендная доходность ENB-PP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности MUSA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		6.15%6.55%6.81%6.54%5.26%4.14%7.62%6.60%6.15%4.92%5.59%5.93%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.39%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB-PP.TO и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.50B5.00B5.50B6.00B6.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.82B
(ENB-PP.TO) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENB-PP.TO значения в CAD, MUSA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENB-PP.TO and MUSA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB-PP.TO и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор