Сравнение ENB-PP.TO с MPLX
ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ENB-PP.TO returned 11.49%/yr vs 16.84%/yr for MPLX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB-PP.TO и MPLX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENB-PP.TO торгуется в CAD, в то время как MPLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MPLX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENB-PP.TO показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции ENB-PP.TO уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 11.49% против 16.84% соответственно.
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.49%
MPLX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 27.27%
- 10 лет*
- 16.84%
Сравнение доходности по годам ENB-PP.TO и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 9.81% | 19.26% | 30.47% | 14.74% | -17.62% | 44.79% | -3.99% | 6.63% | -15.91% | 19.44% |
MPLX MPLX LP | 13.01% | 15.04% | 53.72% | 19.54% | 28.76% | 53.84% | -4.12% | -12.03% | -0.73% | 1.62% |
Correlation
The correlation between ENB-PP.TO and MPLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.12 |
The correlation between ENB-PP.TO and MPLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB-PP.TO vs. MPLX — Ранг доходности на риск
ENB-PP.TO
MPLX
Сравнение ENB-PP.TO c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB-PP.TO | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.23 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 2.57 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.80 | 6.20 | +19.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB-PP.TO и MPLX
Максимальная просадка ENB-PP.TO за все время составила -50.40%, что меньше максимальной просадки MPLX в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PP.TO и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB-PP.TO | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.40% | -83.75% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -8.30% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -15.36% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -16.13% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -72.88% | +22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.54% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -28.44% | +17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.44% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB-PP.TO и MPLX
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) составляет 1.49%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ENB-PP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB-PP.TO | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 4.89% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 11.87% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 16.13% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 20.03% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 31.23% | -13.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB-PP.TO и MPLX
Дивидендная доходность ENB-PP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности MPLX в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
MPLX MPLX LP | 7.36% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB-PP.TO и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENB-PP.TO and MPLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB-PP.TO и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор