Сравнение ENB-PP.TO с EPD
ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ENB-PP.TO returned 11.49%/yr vs 11.56%/yr for EPD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB-PP.TO и EPD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENB-PP.TO торгуется в CAD, в то время как EPD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENB-PP.TO показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENB-PP.TO имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции EPD немного впереди с 11.56%.
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.49%
EPD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 22.22%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам ENB-PP.TO и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 9.81% | 19.26% | 30.47% | 14.74% | -17.62% | 44.79% | -3.99% | 6.63% | -15.91% | 19.44% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.22% | 4.46% | 38.84% | 14.91% | 25.82% | 21.34% | -25.42% | 16.85% | 6.98% | -2.82% |
Correlation
The correlation between ENB-PP.TO and EPD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г. | 0.16 |
The correlation between ENB-PP.TO and EPD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB-PP.TO vs. EPD — Ранг доходности на риск
ENB-PP.TO
EPD
Сравнение ENB-PP.TO c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB-PP.TO | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.29 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 3.57 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.80 | 10.48 | +15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB-PP.TO и EPD
Максимальная просадка ENB-PP.TO за все время составила -50.40%, что меньше максимальной просадки EPD в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PP.TO и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB-PP.TO | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.40% | -54.38% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -7.67% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -17.10% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -17.10% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -54.38% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -4.81% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -8.26% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.62% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB-PP.TO и EPD
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) составляет 1.49%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ENB-PP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB-PP.TO | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 6.18% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 13.92% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 16.50% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 17.92% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 24.77% | -7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB-PP.TO и EPD
Дивидендная доходность ENB-PP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности EPD в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.88% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB-PP.TO и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENB-PP.TO and EPD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB-PP.TO и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор