PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB-PP.TO с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB-PP.TO с AMLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, ENB-PP.TO returned 11.49%/yr vs 7.84%/yr for AMLP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB-PP.TO и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENB-PP.TO торгуется в CAD, в то время как AMLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMLP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENB-PP.TO показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции ENB-PP.TO превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 11.49% против 7.84% соответственно.

ENB-PP.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.64%
1 год
25.24%
3 года*
22.41%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.49%

AMLP

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.34%
С начала года
17.63%
6 месяцев
15.98%
1 год
18.20%
3 года*
22.02%
5 лет*
18.64%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB-PP.TO и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		9.81%19.26%30.47%14.74%-17.62%44.79%-3.99%6.63%-15.91%19.44%
AMLP
Alerian MLP ETF		17.63%0.95%33.16%18.51%33.42%39.02%-33.86%1.62%-5.33%-14.13%

Correlation

The correlation between ENB-PP.TO and AMLP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г.

0.17

The correlation between ENB-PP.TO and AMLP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с ENB-PP.TO:
ENB-PP.TO с ENB-PD.TOENB-PP.TO с T.TOENB-PP.TO с BNS.TOENB-PP.TO с ENBENB-PP.TO с XEI.TOENB-PP.TO с ZWC.TOENB-PP.TO с ZWB.TO
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

ENB-PP.TO vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB-PP.TO
Ранг доходности на риск ENB-PP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PP.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PP.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB-PP.TO c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB-PP.TOAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.37

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
1.97

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.24

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

2.27

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.80

6.75

+19.05

ENB-PP.TO vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB-PP.TO на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB-PP.TO и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB-PP.TO и AMLP

Максимальная просадка ENB-PP.TO за все время составила -50.40%, что меньше максимальной просадки AMLP в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PP.TO и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB-PP.TOAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.40%

-71.95%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-7.67%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.83%

-15.06%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-18.50%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

-70.59%

+20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-3.32%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-12.63%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.59%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB-PP.TO и AMLP

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) составляет 1.49%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что ENB-PP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB-PP.TOAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.02%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

9.47%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

12.68%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

20.73%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

28.23%

-10.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB-PP.TO и AMLP

Дивидендная доходность ENB-PP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности AMLP в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		6.15%6.55%6.81%6.54%5.26%4.14%7.62%6.60%6.15%4.92%5.59%5.93%

Часто задаваемые вопросы

ENB-PP.TO and AMLP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB-PP.TO и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор