PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMXC.L returned 28.53%/yr vs 24.71%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EMXC.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMXC.L торгуется в EUR, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.L показывает доходность 37.91%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 40.01%.

EMXC.L

1 день
-1.79%
1 месяц
4.32%
С начала года
37.91%
6 месяцев
42.27%
1 год
69.47%
3 года*
28.53%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.73%
1 месяц
8.73%
С начала года
40.01%
6 месяцев
44.58%
1 год
69.09%
3 года*
24.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		37.91%35.24%3.14%18.63%-18.80%4.41%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		40.03%19.55%10.64%13.30%-13.15%3.95%

Correlation

The correlation between EMXC.L and EXCS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.83

The correlation between EMXC.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC.L и EXCS.L

Секторы
EMXC.L
EXCS.L

Технологии

45.0%
45.1%

Финансовые услуги

19.6%
19.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Сырьевые материалы

6.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Здравоохранение

2.2%
2.2%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

EMXC.L
45.0%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

EMXC.L
19.6%
EXCS.L
19.5%

Промышленность

EMXC.L
8.3%
EXCS.L
8.3%

Сырьевые материалы

EMXC.L
6.9%
EXCS.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

EMXC.L
4.5%
EXCS.L
4.5%

Энергетика

EMXC.L
4.2%
EXCS.L
4.2%

Коммуникационные услуги

EMXC.L
3.4%
EXCS.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

EMXC.L
2.9%
EXCS.L
2.9%

Коммунальные услуги

EMXC.L
2.3%
EXCS.L
2.3%

Здравоохранение

EMXC.L
2.2%
EXCS.L
2.2%

Недвижимость

EMXC.L
0.9%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

EMXC.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.49

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
4.50

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.62

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

5.72

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

21.71

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.L на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

3.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.96

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EMXC.L и EXCS.L

Максимальная просадка EMXC.L за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXC.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-18.63%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-12.02%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-18.63%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.51%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-6.03%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.17%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.L и EXCS.L

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что EMXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXC.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

8.74%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

16.96%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

19.67%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

15.89%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

15.89%

+4.48%

Сравнение комиссий EMXC.L и EXCS.L

EMXC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.L и EXCS.L

Ни EMXC.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMXC.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EXCS.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор