PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMVL.L с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMVL.L с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - EMVL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMVL.L returned 15.90%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EMVL.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности EMVL.L и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMVL.L показывает доходность 40.96%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

EMVL.L

1 день
3.53%
1 месяц
2.87%
С начала года
40.96%
6 месяцев
46.07%
1 год
74.79%
3 года*
35.49%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMVL.L и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		40.96%43.13%14.49%18.37%-16.29%5.29%7.72%17.64%-2.10%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%3.55%

Correlation

The correlation between EMVL.L and GLDM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.20

The correlation between EMVL.L and GLDM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMVL.L и GLDM

Секторы
EMVL.L
GLDM

Технологии

44.7%

-

Финансовые услуги

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Сырьевые материалы

10.0%
100.0%

Энергетика

8.1%

-

Промышленность

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Технологии

EMVL.L
44.7%
GLDM

-

Финансовые услуги

EMVL.L
13.8%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

EMVL.L
11.5%
GLDM

-

Сырьевые материалы

EMVL.L
10.0%
GLDM
100.0%

Энергетика

EMVL.L
8.1%
GLDM

-

Промышленность

EMVL.L
2.7%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

EMVL.L
2.5%
GLDM

-

Недвижимость

EMVL.L
1.8%
GLDM

-

Здравоохранение

EMVL.L
1.7%
GLDM

-

Коммунальные услуги

EMVL.L
1.4%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

EMVL.L
1.1%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

EMVL.L vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMVL.L c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMVL.LGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
0.90

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
1.26

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.19

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

1.00

+5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.40

2.87

+17.53

EMVL.L vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMVL.L на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMVL.L и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMVL.L и GLDM

Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMVL.LGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-24.35%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-24.35%

+12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-24.35%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-24.35%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-21.96%

+15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-6.27%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

8.44%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EMVL.L и GLDM

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMVL.LGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

7.73%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

23.93%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

27.15%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

18.13%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

16.98%

+4.19%

Сравнение комиссий EMVL.L и GLDM

EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMVL.L и GLDM

Ни EMVL.L, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMVL.L and GLDM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

EMVL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while GLDM is Gold. EMVL.L tracks MSCI EM NR USD, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for EMVL.L and 0.10% for GLDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор