PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMVL.L с HSEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMVL.L с HSEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L).

EMVL.L и HSEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. HSEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMVL.L и HSEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMVL.L и HSEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		12.17%43.13%14.48%18.38%-16.29%5.29%14.49%
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		2.68%29.97%15.07%3.88%-18.15%0.89%13.98%
Разные валюты инструментов

EMVL.L торгуется в USD, в то время как HSEF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMVL.L показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у HSEF.L с доходностью 2.68%.

EMVL.L

1 день
3.53%
1 месяц
-6.33%
С начала года
12.17%
6 месяцев
23.32%
1 год
53.79%
3 года*
27.33%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

HSEF.L

1 день
3.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.80%
1 год
28.32%
3 года*
15.94%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.LEMVL.L с JPGL.L
Часто сравнивают с HSEF.L:
HSEF.L с EMQQHSEF.L с XZEM.DEHSEF.L с EMIM.LHSEF.L с WLDS.LHSEF.L с GLDHSEF.L с HMWD.LHSEF.L с HDEM.L

Сравнение комиссий EMVL.L и HSEF.L

EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HSEF.L в 0.18%.

EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

EMVL.L vs. HSEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HSEF.L
Ранг доходности на риск HSEF.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEF.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEF.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEF.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEF.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMVL.L c HSEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMVL.LHSEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.55

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.98

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

2.47

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

8.32

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMVL.L vs. HSEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMVL.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа HSEF.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMVL.L и HSEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMVL.LHSEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.55

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.42

+0.22

Корреляция

Корреляция между EMVL.L и HSEF.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMVL.L и HSEF.L

Ни EMVL.L, ни HSEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMVL.L и HSEF.L

Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке HSEF.L в -36.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и HSEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMVL.LHSEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-23.33%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-11.51%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-19.36%

-15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-6.02%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-9.54%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.02%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMVL.L и HSEF.L

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMVL.LHSEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

6.30%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

12.38%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

18.23%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

17.83%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

17.80%

+4.22%