PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMV.L с EMHD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMV.L с EMHD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMV.L (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and EMHD.L (Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - EMV.L tracks the MSCI EM NR USD while EMHD.L tracks the FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMV.L returned 7.24%/yr vs 7.93%/yr for EMHD.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMV.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for EMHD.L.

Доходность

Сравнение доходности EMV.L и EMHD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMV.L торгуется в GBp, в то время как EMHD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMHD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMV.L показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у EMHD.L с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции EMV.L уступали акциям EMHD.L по среднегодовой доходности: 7.24% против 7.93% соответственно.

EMV.L

1 день
-1.01%
1 месяц
5.53%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.13%
3 года*
11.29%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.24%

EMHD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.08%
С начала года
8.56%
6 месяцев
6.60%
1 год
25.56%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.82%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMV.L и EMHD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		17.59%5.04%10.84%1.45%-4.20%5.93%4.08%3.48%-0.20%15.47%
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		8.56%17.89%4.06%5.34%-7.42%14.77%-9.59%10.66%-0.87%14.49%

Correlation

The correlation between EMV.L and EMHD.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2016 г.

0.70

The correlation between EMV.L and EMHD.L shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMV.L и EMHD.L

Секторы
EMV.L
EMHD.L

Технологии

32.4%
3.2%

Финансовые услуги

18.9%
23.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.4%

Промышленность

6.2%
10.7%

Здравоохранение

6.1%
1.7%

Коммунальные услуги

4.7%
11.7%

Энергетика

3.6%
18.9%

Сырьевые материалы

2.9%
5.7%

Недвижимость

0.6%
4.4%

Технологии

EMV.L
32.4%
EMHD.L
3.2%

Финансовые услуги

EMV.L
18.9%
EMHD.L
23.6%

Коммуникационные услуги

EMV.L
11.0%
EMHD.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

EMV.L
6.9%
EMHD.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

EMV.L
6.7%
EMHD.L
7.4%

Промышленность

EMV.L
6.2%
EMHD.L
10.7%

Здравоохранение

EMV.L
6.1%
EMHD.L
1.7%

Коммунальные услуги

EMV.L
4.7%
EMHD.L
11.7%

Энергетика

EMV.L
3.6%
EMHD.L
18.9%

Сырьевые материалы

EMV.L
2.9%
EMHD.L
5.7%

Недвижимость

EMV.L
0.6%
EMHD.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с NDIA.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с MXFP.L
Часто сравнивают с EMHD.L:
EMHD.L с WTEI.DEEMHD.L с SDIP.LEMHD.L с JEPG.LEMHD.L с EFVEMHD.L с DGRWEMHD.L с UDVD.LEMHD.L с LGGE.DE

Доходность на риск

EMV.L vs. EMHD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EMHD.L
Ранг доходности на риск EMHD.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHD.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMV.L c EMHD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMV.LEMHD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.12

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.07

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.39

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

12.40

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMV.L vs. EMHD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMV.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHD.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMV.L и EMHD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMV.LEMHD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EMV.L и EMHD.L

Максимальная просадка EMV.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки EMHD.L в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMV.L и EMHD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMV.LEMHD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-32.35%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-5.78%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-12.07%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-18.33%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-32.35%

+9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-3.87%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.99%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.05%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMV.L и EMHD.L

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EMV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMV.LEMHD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.57%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.04%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

11.95%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

14.16%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

16.69%

-3.41%

Сравнение комиссий EMV.L и EMHD.L

EMV.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMHD.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMV.L и EMHD.L

EMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.89%5.17%5.78%5.99%9.02%6.08%4.02%5.04%5.51%4.92%2.37%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMV.L and EMHD.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMV.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMV.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for EMHD.L.

EMV.L tracks MSCI EM NR USD, while EMHD.L tracks FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for EMV.L and 0.49% for EMHD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMV.L и EMHD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор