Сравнение EMTY с ORCS
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. EMTY is passively managed, while ORCS is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTY и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -2.17% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between EMTY and ORCS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. ORCS — Ранг доходности на риск
EMTY
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMTY c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и ORCS
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -50.25% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.40% | -5.29% | -70.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -16.25% | -38.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 59.95% | -41.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 59.95% | -37.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 59.95% | -34.35% |
Сравнение комиссий EMTY и ORCS
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и ORCS
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and ORCS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
EMTY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор