Сравнение EMTY с FYT
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.47%/yr vs 9.25%/yr for FYT. Their -0.77 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.72%/yr for FYT.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и FYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 29.62%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
FYT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 16.32%
- С начала года
- 29.62%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.75%
- Всё время*
- 10.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $1.60M | $941.08K | $848.47K |
Сравнение доходности по годам EMTY и FYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 29.62% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 29.33% | 9.82% | 25.80% | -14.73% | 7.18% |
Correlation
The correlation between EMTY and FYT is -0.71, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.77 |
The correlation between EMTY and FYT has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. FYT — Ранг доходности на риск
EMTY
FYT
Сравнение EMTY c FYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | FYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 5.13 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 15.48 | -15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и FYT
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и FYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -50.48% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -8.34% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -28.90% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -28.90% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -1.00% | -75.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -8.45% | -46.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.76% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и FYT
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.61% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 11.29% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.77% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 22.40% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 25.89% | -0.30% |
Сравнение комиссий EMTY и FYT
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и FYT
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FYT в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.41% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and FYT have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.47%) compared to FYT (4.61%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs FYT's -50.48%.
On 5-year performance, FYT leads with 9.25% vs -3.47% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, FYT has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FYT has performed better with a 9.25% return vs -3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.
EMTY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.41% for FYT.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while FYT is Small Cap Value Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.72% for FYT.
FYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и FYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор