PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSQX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSQX с LZEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSQX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSQX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		5.07%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		8.14%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, EMSQX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 8.14%.

EMSQX

1 день
1.21%
1 месяц
-4.51%
С начала года
5.07%
6 месяцев
7.06%
1 год
35.38%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.27%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.40%
С начала года
8.14%
6 месяцев
18.12%
1 год
42.89%
3 года*
23.12%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с DEBTXEMSQX с CFNTXEMSQX с CAUSXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий EMSQX и LZEMX

EMSQX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

EMSQX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSQX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSQXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.98

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.77

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

4.14

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

15.01

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSQX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSQX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSQX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSQXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.98

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.81

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.44

Корреляция

Корреляция между EMSQX и LZEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSQX и LZEMX

Дивидендная доходность EMSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности LZEMX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.57%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.89%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EMSQX и LZEMX

Максимальная просадка EMSQX за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSQX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSQXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-60.08%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-10.42%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-30.55%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-7.74%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-16.71%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.93%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSQX и LZEMX

Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что EMSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSQXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.39%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

9.81%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

14.34%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.12%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.34%

+0.14%