PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSQX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSQX с GLLSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSQX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSQX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		5.07%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		11.26%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%23.68%

Доходность по периодам

С начала года, EMSQX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 11.26%.

EMSQX

1 день
1.21%
1 месяц
-4.51%
С начала года
5.07%
6 месяцев
7.06%
1 год
35.38%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.27%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
2.23%
1 месяц
-2.24%
С начала года
11.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
54.57%
3 года*
19.80%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с DEBTXEMSQX с CFNTXEMSQX с CAUSXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий EMSQX и GLLSX

EMSQX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

EMSQX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSQX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSQXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.82

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.41

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.92

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

16.14

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSQX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSQX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSQX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSQXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.82

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.58

+0.26

Корреляция

Корреляция между EMSQX и GLLSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSQX и GLLSX

Дивидендная доходность EMSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности GLLSX в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.57%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.69%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок EMSQX и GLLSX

Максимальная просадка EMSQX за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSQX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSQXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-32.59%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-14.39%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-30.02%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-9.69%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.99%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.50%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSQX и GLLSX

Текущая волатильность для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) составляет 7.69%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что EMSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSQXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

9.95%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

16.00%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

19.80%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.28%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.38%

-0.90%