PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSQX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSQX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSQX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSQX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		3.82%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%30.23%

Доходность по периодам

С начала года, EMSQX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

EMSQX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.61%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с CFNTXEMSQX с DEBTXEMSQX с CAUSXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий EMSQX и FERGX

EMSQX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

EMSQX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSQX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSQXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.86

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.45

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.27

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

9.03

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSQX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSQX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSQX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSQXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.43

+0.39

Корреляция

Корреляция между EMSQX и FERGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSQX и FERGX

Дивидендная доходность EMSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.76%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок EMSQX и FERGX

Максимальная просадка EMSQX за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSQX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSQXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-39.27%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-13.32%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-37.18%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-10.52%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-14.56%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.35%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSQX и FERGX

Текущая волатильность для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) составляет 8.37%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что EMSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSQXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

9.62%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

13.68%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

17.94%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.84%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.85%

-1.37%