PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSQX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSQX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSQX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSQX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		3.82%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%3.43%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, EMSQX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

EMSQX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.61%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Emerging Markets Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с DEBTXEMSQX с CFNTXEMSQX с CAUSXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с FSSGXBADEX с WBELXBADEX с SMQFXBADEX с PZVEXBADEX с DRESX

Сравнение комиссий EMSQX и BADEX

EMSQX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EMSQX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSQX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSQXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.23

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.63

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.41

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

5.60

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSQX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSQX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSQX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSQXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.57

+0.24

Корреляция

Корреляция между EMSQX и BADEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSQX и BADEX

Дивидендная доходность EMSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности BADEX в 7.42%

TTM202520242023202220212020
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.76%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%

Просадки

Сравнение просадок EMSQX и BADEX

Максимальная просадка EMSQX за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSQX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSQXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-21.86%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-8.89%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-21.86%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-7.45%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-5.77%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.24%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSQX и BADEX

Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что EMSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSQXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

5.22%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

7.29%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

10.29%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

9.99%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

10.19%

+6.29%