PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSM.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSM.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMSM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMSM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, EMSM.DE returned 48.92% vs 25.98% for FWEA.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSM.DE charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMSM.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSM.DE показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.

EMSM.DE

1 день
-1.74%
1 месяц
3.66%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.30%
1 год
48.92%
3 года*
20.54%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.68%

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSM.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		27.59%18.76%13.62%3.10%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between EMSM.DE and FWEA.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.69

The correlation between EMSM.DE and FWEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с EMSM.DE:
EMSM.DE с ACWIEMSM.DE с USSC.LEMSM.DE с EUNY.DEEMSM.DE с AXQE.DEEMSM.DE с FVEM.DEEMSM.DE с EMIM.LEMSM.DE с FWIA.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

EMSM.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSM.DE
Ранг доходности на риск EMSM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSM.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSM.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.30

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.38

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.18

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

13.52

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSM.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSM.DE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSM.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSM.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.51

-1.10

Просадки

Сравнение просадок EMSM.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSM.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.49%

-17.48%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-8.28%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.81%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-1.86%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.95%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSM.DE и FWEA.DE

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EMSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSM.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

3.36%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

8.93%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

11.45%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

12.72%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

12.72%

+5.61%

Сравнение комиссий EMSM.DE и FWEA.DE

EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSM.DE и FWEA.DE

Ни EMSM.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMSM.DE and FWEA.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.DE.

EMSM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while FWEA.DE is Global Equities. EMSM.DE tracks MSCI EM NR USD, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.55% for EMSM.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSM.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор