PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSM.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSM.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).

EMSM.DE и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSM.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMSM.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSM.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		4.71%18.76%13.62%5.12%-14.15%4.29%6.29%21.03%-2.40%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		12.62%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, EMSM.DE показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 12.62%.

EMSM.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.71%
6 месяцев
7.83%
1 год
24.25%
3 года*
13.55%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.62%

5MVL.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
22.31%
1 год
42.36%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с EMSM.DE:
EMSM.DE с ACWIEMSM.DE с USSC.LEMSM.DE с AXQE.DEEMSM.DE с EMIM.LEMSM.DE с FVEM.DEEMSM.DE с EUNY.DEEMSM.DE с FWIA.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий EMSM.DE и 5MVL.DE

EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Доходность на риск

EMSM.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSM.DE
Ранг доходности на риск EMSM.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSM.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSM.DE5MVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.17

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.73

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

5.12

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

16.85

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSM.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSM.DE на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSM.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSM.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.17

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.30

Корреляция

Корреляция между EMSM.DE и 5MVL.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSM.DE и 5MVL.DE

Ни EMSM.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMSM.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и 5MVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSM.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.49%

-32.25%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-11.34%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-20.60%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-7.87%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-6.39%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.83%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSM.DE и 5MVL.DE

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что EMSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSM.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.91%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.22%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

19.42%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.24%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.62%

-0.43%