Сравнение EMSD.L с USDV.L
EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - EMSD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSD.L returned 8.23%/yr vs 8.90%/yr for USDV.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EMSD.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSD.L и USDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMSD.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMSD.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции EMSD.L уступали акциям USDV.L по среднегодовой доходности: 8.23% против 8.90% соответственно.
EMSD.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.23%
USDV.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам EMSD.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 6.08% | 20.23% | 2.90% | 22.19% | -16.88% | 16.02% | 20.35% | 8.52% | -14.77% | 30.78% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.35% | 8.78% | 7.52% | 1.58% | -0.37% | 25.59% | 0.26% | 23.70% | -4.23% | 15.39% |
Correlation
The correlation between EMSD.L and USDV.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between EMSD.L and USDV.L has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSD.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
EMSD.L
USDV.L
Сравнение EMSD.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSD.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.17 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.35 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSD.L и USDV.L
Максимальная просадка EMSD.L за все время составила -48.91%, что больше максимальной просадки USDV.L в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSD.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSD.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.91% | -38.11% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -6.96% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -15.12% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -15.12% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | -35.73% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -0.04% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -6.59% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.83% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSD.L и USDV.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что EMSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSD.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 2.46% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 6.81% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 9.38% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.80% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 15.71% | +1.94% |
Сравнение комиссий EMSD.L и USDV.L
EMSD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSD.L и USDV.L
EMSD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.01% | 2.20% | 1.99% | 2.28% | 2.11% | 2.13% | 2.57% | 2.07% | 2.19% | 1.85% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMSD.L and USDV.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDV.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDV.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for EMSD.L.
EMSD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.55% for EMSD.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSD.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор