Сравнение EMRSX с PDEZX
EMRSX (JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, EMRSX returned 7.33%/yr vs 2.22%/yr for PDEZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMRSX charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for PDEZX.
Доходность
Сравнение доходности EMRSX и PDEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMRSX показывает доходность 29.71%, что значительно ниже, чем у PDEZX с доходностью 32.69%.
EMRSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 29.71%
- 6 месяцев
- 32.86%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
PDEZX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 33.58%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам EMRSX и PDEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRSX JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund | 29.71% | 35.27% | 6.43% | 8.91% | -21.42% | -3.38% | 18.56% | 21.40% | -1.64% |
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 32.69% | 14.88% | 18.48% | 16.12% | -41.65% | -0.86% | 72.88% | 30.33% | -3.65% |
Correlation
The correlation between EMRSX and PDEZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between EMRSX and PDEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMRSX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск
EMRSX
PDEZX
Сравнение EMRSX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMRSX | PDEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.37 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 3.46 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 11.90 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMRSX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 2.04 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.09 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.40 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EMRSX и PDEZX
Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и PDEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMRSX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -54.95% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -13.94% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -21.92% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -52.88% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.32% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -20.22% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.05% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMRSX и PDEZX
Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) составляет 7.97%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMRSX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 9.53% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 19.90% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 23.63% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 23.56% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 22.24% | -3.01% |
Сравнение комиссий EMRSX и PDEZX
EMRSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDEZX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMRSX и PDEZX
Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности PDEZX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRSX JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund | 2.84% | 3.68% | 2.42% | 3.08% | 2.48% | 5.59% | 1.50% | 0.94% | 0.53% |
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 1.66% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EMRSX and PDEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDEZX has higher volatility (9.53%) compared to EMRSX (7.97%). In terms of maximum drawdown, EMRSX dropped -41.28% vs PDEZX's -54.95%.
EMRSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMRSX и PDEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор