Сравнение EMRSX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EMRSX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMRSX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRSX JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund | 4.19% | 35.27% | 6.43% | 8.91% | -21.42% | -3.38% | 18.56% | 21.40% | -1.64% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | -5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, EMRSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%.
EMRSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMRSX и JLGMX
EMRSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
EMRSX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
EMRSX
JLGMX
Сравнение EMRSX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMRSX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.65 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.07 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.87 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 2.61 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMRSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.65 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EMRSX и JLGMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMRSX и JLGMX
Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRSX JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund | 3.53% | 3.68% | 2.42% | 3.08% | 2.48% | 5.59% | 1.50% | 0.94% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок EMRSX и JLGMX
Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMRSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -31.82% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -16.73% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -31.13% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -13.00% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -5.83% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.57% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMRSX и JLGMX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMRSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 6.50% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 12.58% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 21.16% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 20.25% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 21.54% | -2.47% |