PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

EMRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		-0.12%31.55%1.06%8.09%-24.69%-0.73%21.56%23.99%-14.56%41.31%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EMRGX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции EMRGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.39% против 12.24% соответственно.

EMRGX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.86%
1 год
25.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
0.49%
10 лет*
7.39%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Growth Fund, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EMRGX:
EMRGX с AMEM.DEEMRGX с ^NDXEMRGX с UUPEMRGX с VHVG.LEMRGX с VXUSEMRGX с VTIEMRGX с XLG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EMRGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRGX
Ранг доходности на риск EMRGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.92

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.41

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.41

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

6.61

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.92

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между EMRGX и ^GSPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EMRGX и ^GSPC

Максимальная просадка EMRGX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-56.78%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.14%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-25.43%

-16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-33.92%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-5.78%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-10.75%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.60%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRGX и ^GSPC

Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

5.37%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.55%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

18.33%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.90%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.05%

-0.56%