PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRGX с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRGX с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

EMRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRGX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRGX и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		-0.12%31.55%1.06%8.09%-24.69%-0.73%21.56%23.99%-14.56%41.31%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, EMRGX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции EMRGX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.39% против 18.15% соответственно.

EMRGX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.86%
1 год
25.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
0.49%
10 лет*
7.39%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Growth Fund, Inc.

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с EMRGX:
EMRGX с AMEM.DEEMRGX с UUPEMRGX с VHVG.LEMRGX с VXUSEMRGX с VTIEMRGX с IVVEMRGX с XLG
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

EMRGX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRGX
Ранг доходности на риск EMRGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRGX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRGX^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.04

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.62

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.93

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

7.05

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRGX vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRGX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRGX^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.56

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Корреляция

Корреляция между EMRGX и ^NDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EMRGX и ^NDX

Максимальная просадка EMRGX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRGX и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRGX^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-82.90%

+40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.72%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-35.56%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-35.56%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-8.04%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-24.72%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.49%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRGX и ^NDX

Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что EMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRGX^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.65%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.93%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

22.77%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

22.61%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.48%

-4.99%