PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQIX с IEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQIX с IEMGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EMQIX (Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund) and IEMGX (Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, EMQIX returned 3.69%/yr vs 9.40%/yr for IEMGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMQIX charges 1.02%/yr vs 1.15%/yr for IEMGX.

Доходность

Сравнение доходности EMQIX и IEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQIX показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у IEMGX с доходностью 35.05%.

EMQIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.22%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.27%
3 года*
18.61%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

IEMGX

1 день
-5.61%
1 месяц
5.86%
С начала года
35.05%
6 месяцев
37.18%
1 год
64.09%
3 года*
28.75%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQIX и IEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		13.16%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%15.57%24.50%-13.19%38.29%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		35.05%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%44.53%

Correlation

The correlation between EMQIX and IEMGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г.

0.90

The correlation between EMQIX and IEMGX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с ESDIXEMQIX с ESCIXEMQIX с IGIEXEMQIX с ESFIXEMQIX с ESIGXEMQIX с EMPTXEMQIX с EFEIX
Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с BADEXIEMGX с FERGXIEMGX с TEQLX

Доходность на риск

EMQIX vs. IEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQIX c IEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMQIXIEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.05

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.48

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.93

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

17.81

-9.74

EMQIX vs. IEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQIX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа IEMGX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQIX и IEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMQIX и IEMGX

Максимальная просадка EMQIX за все время составила -42.93%, примерно равная максимальной просадке IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQIX и IEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQIXIEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-41.87%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-15.85%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-17.58%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-39.36%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-5.61%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-15.06%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.19%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQIX и IEMGX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) составляет 8.67%, в то время как у Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что EMQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQIXIEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

14.52%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

22.71%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

25.67%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

19.05%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

18.71%

+0.85%

Сравнение комиссий EMQIX и IEMGX

EMQIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии IEMGX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQIX и IEMGX

Дивидендная доходность EMQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности IEMGX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		4.24%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%0.00%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.45%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%

Часто задаваемые вопросы

EMQIX and IEMGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMGX has higher volatility (14.52%) compared to EMQIX (8.67%). In terms of maximum drawdown, EMQIX dropped -42.93% vs IEMGX's -41.87%.

IEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQIX и IEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор